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发表于2016.10.31

自适应均线策略

我们常见的均线都是采用固定期数来计算的。
比如5日均线、120日均线。
但是,传统均线存在滞后性等弱点。
为了避免这些弱点带来的损失,考夫曼提出了自适应均线系统。

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发表于2016.09.23

股指期货日内波动策略

R-breaker结合了日内的趋势追踪和反转两种交易方式。
简单来说就是观察盘中价格和六条线(突破买入价、观察卖出价、反转卖出价、反
转买入价、观察买入价和突破卖出价)的交叉位置关系,可以触发不同的交易信号。

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发表于2016.08.12

配对交易策略

配对交易(Paris Trading)是统计套利策略的一种,它寻找同一行业中股价具备均
衡关系的两家上市公司,做空近期相对强势的股票,同时做多相对弱势股,以期两
者股价重返均衡值时,平仓赚取两只股票价差变动的收益。

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发表于2016.07.08

支持向量机择时策略

近一两年来,机器学习这个话题在量化投资界可谓是炙手可热,争议也非常的多,
因此,这篇策略报告就跟大家探讨一下机器学习里面的支持向量机(SVM)以及如
何用它来实现策略吧~

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发表于2016.06.17

GSISI择时策略

GSISI全称是GuoSen Investor Sentiment Index,即国信投资者情绪指数。这个指
数是在A.D.Persaud的风险偏好指数的基础上,根据中国股市特点,改进移植到A股
市场所构建的。
GSISI的基本思路是:
(1)计算28个申万一级行业的周收益率以及其相对沪深 300指数的周Beta系数;
(2)计算28个申万一级行业的周收益率与其周Beta系数的Spearman秩相关系数;
(3)以Spearman秩相关系数为基础构建国信投资者情绪指数GSISI;

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发表于2016.05.27

四线开花策略

所谓“四线开花”,就是四条均线粘合在一起后向上发散,像开喇叭花一样形成极态
分离,多头排列的特殊形态,成为四线开花。四线开花策略属于均线策略的衍生,逻
辑虽然简单易懂,绩效却很不错,非常适合初学者学习。

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发表于2016.04.25

基于风格特征归因的动态因子策略

多因子策略的核心在于因子的选择,简单来说就是寻找有效的因子。常见的因子有效
性线性度量方法有两种:IC及多空超额指标。这两种方法的本质都在于刻画因子暴露
的相对距离所能换取股票超额收益的能力。因此,构造因子组合时,为了符合因子挑
选时的初衷,应使得超配组合与基准组合之间的整体因子暴露差异最大化。

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发表于2016.04.01

惠特尼·乔治小型价值投资法

策略报告接受大家投稿策略逻辑啦!赶紧把你想看的策略的逻辑或者研报发给小编吧(quantservice@gtafe.com),小编会从收到的策略逻辑里面挑选并且把它代码化
~然后免费放送给大家。

惠特尼·乔治小型价值投资法的关注对象是小盘股票,利用相对便宜的价格买入价值高的
公司股票,为此,惠特尼·乔治提出8个重要的指标。

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发表于2016.03.11

三一价值投资法

这个策略来源于美国三一投资管理公司的研究,他们的投资理念以价值导向为主,以非
常简化单纯的概念和系统性的设计来构建价值型投资组合策略。

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发表于2016.02.19

詹姆斯奥肖内西价值投资法

被称为“传奇投资者”的投资大师——詹姆斯奥肖内西在他的价值投资法里面提出了市
值、股息率、现金流量和销售额作为策略指标的投资逻辑和策略。

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发表于2015.12.25

企业主投资法

企业主投资法策略是适用于积极型投资者的证券组合策略,其中7条准则清晰明确,从
估值、盈利和资产可实现价值三个方面考虑,可以直接作为量化策略实现的依据。

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发表于2015.11.27

成长股内在价值投资法

成长股内在价值公式旨在对美国股市内的个人投资者选取成长股时提供指导,蕴含本杰
明.格雷厄姆对成长股内在价值估值的最基本逻辑。这个逻辑在中国市场上也体现出了比
较强的适用性。

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发表于2015.11.13

经典价值投资法

本杰明·格雷厄姆又被称为“价值投资之父”,他最著名的莫过于价值投资的“十条准则”
。这“十条准则”非常明确,各项标准均可量化,策略实现起来也比较容易。

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发表于2015.10.30

海龟交易法则(系统一)

每一个经典策略的背后,都有它值得被人称道的地方,因此才会让后人一直不断地去研
究,海龟交易法则就是一个很好的例子。

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发表于2015.10.23

海龟交易法则(系统二)

每一个经典策略的背后,都有它值得被人称道的地方,因此才会让后人一直不断地去研
究,海龟交易法则就是一个很好的例子。

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发表于2015.9.18

行业多因子打分法策略

上个策略讲到了量化因子的应用,今天,小编会把沪深300权重和行业分类也结合进来
,和大家一起继续深入探讨量化因子。

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发表于2015.9.15

多因子打分法策略

量化因子作为国外量化投资的常用工具,在国内却少有人用,不仅仅是因为国内证券环
境的诸多限制,还体现在大家对于如何使用量化因子的疑虑上,小编将通过多因子打分
法策略,向大家介绍量化因子的一些用法。

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发表于2015.8.28

动量反转策略优化

在上一个策略中,小编通过基于残差分析的动量反转策略向大家扒开了α的好基友——β
与ε的秘密二三事。那么,接下来,就让小编化身贴心小棉裤,带大家走进动量反转的内
心世界,探索策略优化的个中技巧,带大家一起装逼一起飞!

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发表于2015.8.24

动量反转策略

在上一个策略中,小编无情地揭开了α策略神秘的面纱,那么,接下来就让小编继续带领大
家走近α的好基友,扒一扒β与ε不可不说的秘密。

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发表于2015.8.18

股票α策略

今天跟大家剖析的策略是——α策略。至于为什么要选α策略呢,主要是由于在小编的策略
师生涯里,曾经有过无数人询问过关于α的问题,所以,今天,小编就要为大家揭开α策略
神秘的面纱,让α无处可逃。

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